|
|
|
FIR- bzw. IIR-Filter
spielen eine große Rolle in der technischen Analyse von Finanzmarktdaten.
Der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) ist nur für eine visuelle
Analyse geeignet, da er in trendschwachen Phasen durch häufige
Richtungsänderungen falsche Signale erzeugt.
Der einfache exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) hat eine von
der Größe des gewählten Glättungsmaßes
abhängige Filterwirkung mit den entscheidenden Nachteilen, dass
a) das Glättungsmaß nicht adaptiv ist und b) eine Trendumkehr
angezeigt wird, sobald der aktuelle Wert der Zeitreihe seinen gleitenden
Durchschnitt kreuzt, was wiederum zu einer Fülle von Fehlsignalen
führt.
Der EMA ist wie der SMA nur für visuelle Analysen geeignet. Dieses
gilt dann auch für alle Indikatoren, die auf einer einfachen
Mittelwertbildung oder auf einer konstanten Glättung nach den
Prinzip des EMA basieren.Hier werden neue Filter bzw. Trendindikatoren
vorgestellt, die die Schwächen bekannter Indikatoren wie z.B
WMA, KAMA, VIDYA, T3, MAMA, JMA usw. überwinden und somit als
ein möglicher Bestandteil eines robusten mechanischen Handelssystems
betrachtet werden können.
|
-- |
|
|